沪深300股指期权卖方的期权保证金是怎么算的?股指期权卖方要交

股指期货即将列出。许多投资者担心选择CSI 300股指期权需要多少保证金。计算一只手需要多少钱与期货相同,但不是。

股指期权的保证金是这样计算的。如果您是买家,则无需支付保证金,只需支付溢价,然后支付多少费用,如果

例如,当前报价为4000点,如果它是行使价为3800的看涨期权股指期货保证金计算,则估计溢价约为230,即每点100元。估计每手的保险费为2300元。该编辑发表了有关普及CSI 300选项的文章。 CSI 300股指期权尚未在交易中列出,因此没有行情报价。我们可以以商品期权为例。

股指期货保证金计算

这是郑州商品交易所2003年度棉花合约执行价格为每吨13,000元的看涨期权的报价,看涨期权和真实市场中266的期权费。然后,您需要支付大量的棉花选择权。 266乘以5等于1300,即多少钱,而卖方无需支付特许权使用费。

那么如何计算股指期权的卖方保证金?

2019年12月19日,中金公司宣布,每张沪深300股指期权合约限价订单的最大订货量为20手;保证金调整因子为10%,最小保证因子为0.5;手续费标准为每手15元,运动(表演)手续费为每手2元。

然后,在中金公司宣布详细统计信息之后,我们可以粗略计算出如何收集中金股指期权金。根据中金公司的交易规则,股指期权交易保证金的计算方法,大致如下:

每份看涨期权交易的保证金=(合约当日的合约结算价格×合约乘数)+ max(当日基础指数的收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-金额虚拟价值,最小保证因子×基础指数日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)

每笔认沽期权交易的保证金=(当日合约结算价格×合约乘数)最大10(当日基础指数的收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚拟值,最小保证系数×合约行使价×合约乘数×合约保证金调整系数)

其中,股指期权合约的保证金调整系数和最低保证系数应由交易所单独规定。

看涨期权的假值为:max [(该合约的行使价-当日基础指数的收盘价)×合约乘数,0];认沽期权的错误价值是:max [(复制合约执行日当天基础指数的收盘价)×合约乘数,0]

是否更麻烦,因为中金公司刚刚宣布了合同乘数。当前没有报价,也看不到虚拟值。因此,它尚无法计算,但可以向投资者清楚地解释:max(当日基础指数的收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚拟价值量,最低保证金系数×基础指数当天的收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)是什么意思?

这很简单,只需采取以下措施:“当日基础指数的收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚假值的数量”“最小保证因子×基准的收盘价当日指数×合约乘数×合约保证金调整系数”,用这两种方法计算,最大的数字,MAX表示取两者中的最大值。

以下作者以甲醇期权为例来说明卖方保证金的计算方法:

甲醇期权的保证金如何计算?

股指期货保证金计算

阅读以上说明后,每个人都应该对CSI 300股指期权的卖方保证金如何收取有更好的了解。有一种简单的方法可以记住实值和统一值期权的保证金,它高于相应的期货保证金,这可以通过参考1.的5到2倍的标准来计算。

价外期权的保证金应低于期货的保证金,

股指期货保证金计算