期货交易你应该知道的一些盈亏计算(完整版)!

股指期货保证金计算

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期货结算是指交易所结算机构或结算公司对会员和客户的交易损益的计算,其计算结果用作收集交易保证金或追加保证金的依据。

因此,结算是指期货交易市场中各个环节的结算,不仅包括通过交易所进行的会员结算,还包括会员经纪公司在交易中进行的交易损益的计算。它的代理客户。计算结果将计入客户的保证金帐户中。

期货交易结算大致分为两个级别:

一是交易所结算成员;二是交易所结算成员。另一个是会员公司为其代表的客户定居。

由于期货是通过保证金交易进行的,因此具有大大小小的特征。从某种意义上说,期货结算是期货风险控制的最重要手段之一。交易所在银行开立统一的结算资金账户,会员在交易所结算机构开立结算账户,交易所会员的交易由交易所结算机构统一结算。

股指期货保证金计算

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期货结算业务的核心内容是按市价计价系统,即每日无债务系统。具体来说,有以下几个方面:

([1)浮动损益:

结算机构根据当天交易的结算价格计算会员未平仓头寸的浮动损益。公式如下:

浮动损益=(当日的结算价开盘价)*合约单位*未平仓交易手续费。

如果为正值,则表示长期浮动利润或短期浮动亏损。负值正好相反。

([2)实际盈亏:

平仓所实现的损益为实际损益。 期货大多数交易是通过通常的方式学习的。公式如下:

多头头寸的实际损益=(收盘价买入价)*合约单位*未平仓交易手续费。

实际空头损益=(卖出/收盘价)*合约单位*未平仓交易手续费。

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接下来,我们来谈谈盈亏,盈亏和总盈亏之间的差异的分析和解释:

首先查看“损益”:有两种情况。一种是您在开仓当天平仓,然后:

头寸损益=收盘价开盘价

特定损益取决于您的买入价还是卖出价较高。如果您在开仓时买入并且收盘价高于开盘价,那么您就在获利。如果您在开仓时卖出股票,而收盘价高于开盘价,则说明您亏损。

反之,如果您在开仓时买入且收盘价低于开盘价,那么您将亏损。如果您在开仓时卖出,并且收盘价低于开盘价,那么您就在获利。如果您在某天平仓,则不是该天平仓,而是历史头寸。

则您的固定头寸损益=收盘价-昨天的结算价。不论是盈亏,都取决于您的收盘价和昨天的结算价。如果您在开仓时买入并且收盘价高于昨天的结算价,那么您就可以获利。如果您在开仓时卖出,并且收盘价高于昨天的结算价,那么您正在亏损。

反之,如果您在开立头寸时买入且收盘价低于昨天的结算价,那么您将亏损。如果您在开仓时卖出,并且收盘价低于昨天的结算价,那么您就可以获利。

再次查看“按市值计价的损益”:有两种情况。一种是在开仓的同一天平仓,因此此操作没有“按市价计价的损益”。

如果当天未开立的头寸当天未平仓,则将出现“按市价计价损益” =开市价的结算价。无论是盈利还是亏损,都取决于您的结算价格和当天的开盘价,后者更高。如果您在开仓时买入,并且当日的结算价高于开仓价,那么您就在获利。如果您在开仓时卖出,并且当日的结算价高于开仓价,那么您正在亏损。相反,如果您在开仓时买入且当天的结算价低于开仓价,那么您将亏损。如果您在开仓时卖出,并且当天的结算价低于开仓价,那么您就在获利。

最后是“总损益

一方面:盈亏总额=收盘价-开盘价。无论是盈亏,都取决于您的买入价和卖出价中的较高价。如果您在开仓时买入并且收盘价高于开盘价,那么您就在获利。如果您在开仓时卖出股票,而收盘价高于开盘价,则说明您亏损。

反之,如果您在开仓时买入且收盘价低于开盘价,那么您将亏损。如果您在开仓时卖出,并且收盘价低于开盘价,那么您就在获利。

另一方面:总损益=按市价计价的损益+固定头寸损益。无论是盈亏,您都可以看到总盈亏是正还是负。为了说明这个问题,请举一个简单的例子。

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例如,昨天您卖出了1手黄金空头。假设您昨天以260元/克的价格卖出了黄金,昨天的结算价为255元/克,今天的结算价为265元/克。然后有几种可能性。

([1)如果您在昨天平仓前进行反向操作,也就是说,您昨天买了1手黄金以平仓。假设您的买入价为258元/克,那么您的利润为2 * 1000 = 2000元,那么您的2000元利润属于“头寸损益”还是“按市价计价的损益”呢?清楚地看到,这里的2000元利润就是头寸损益。利润。

([2)如果您昨天没有平仓,那么昨天您没有将头寸的损益挂钩,则只有一个与市场损益挂钩。这是(255-260)* 1000 = 5000,这是利润,即+5000.

([3)如果您今天没有关闭头寸,那么您今天没有将头寸的收益或损失挂钩,只有一个钉住市场收益或亏损。就是(265-255)* 1000 = 10000,这是亏损,即10000

(4)如果您明天平仓,则平仓价格意味着您的买入价为263元。那么明天您将没有按市价计价的损益,而只有一个固定头寸损益。 (263-265)* 1000 = 2000,则获利+2000。

([5)那么您从昨天到明天持有,总损益=(263-260)* 1000 = 3000,这是亏损。另一方面,总损益=按市价计价损益+挂钩头寸损益= 5000-10000 + 2000 = -3000,亏损。

按市值计价的损益与浮动损益之间的差是:如果仅考虑一个合约的情况(以多个订单为例),则浮动损益为:开盘价”

按市价计价的损益为:“前一天的结算价-前一天的结算价”。

期货损益结算

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摘要:

1、以一个投资者的100,000美元投资交易一手铜期货为例(假设铜的价格为每吨60,000元人民币),则资金将分为两部分:

第一个是70,000结算准备金,用于承担盈亏。当日收市后结算,并根据损益转账;

第一个是30,000元的交易保证金,就像一笔存款,在结清准备金用完之前不会使用。

2、期货结算执行每日无债务系统,结算在每天结束后约15分钟完成。

3、期货交易所是所有买卖双方的交易对手,买卖双方之间没有直接交易关系。

4、期货交易所负责成员期货公司的信用。当成员公司由于某种原因无法及时支付损失时,期货交易所必须代表其付款并向期货公司付款。追偿权; 期货公司对客户也一样。

一、期货交易结算

在期货市场中,有三种方法可以完成期货交易:对冲和平仓,实物交割和现金交割。相应地,还有三种结算方法。

1、对冲和平仓头寸。指买入和开仓,通过卖出(买入)平仓,或卖出和开仓,通过买入平仓。 期货交易中的绝大多数合同都是以这种方式关闭的。

结帐结果:

损益=(买入价)*合约数量*合约单位手续费

或=(买入价–卖价)*合约数量*合约单位手续费。

2、实物交割。它占合同总数的1-3%,从而确保期货的价格真实地反映了所交易商品的实际现货价格,并为套期保值者参与期货的交易提供了可能性。因此,实物交付非常重要。结算结果:卖方通过交易所结算部门或结算公司向买方交付货物提货单和销售发票,并同时收取全额货款。

3、现金结算。股指期货合同到期时采用现金结算方式

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二、交易结算业务

1.每日无债务结算系统,也称为按市价计价,这意味着在每日交易结束后,交易所将以当日的结算价结算所有合约的损益,交易保证金和手续费,税金等,相应的收款和应付款项以净额转移,会员的结算准备金也相应增加或减少。

2.结算价格-指某期货合约在交易价格当天基于交易量的加权平均价格。如果当天没有交易价,则以前一个交易日的结算价为当天的结算价。

3.用于计算当日损益的公式

1、当日损益=期末损益+头寸损益

2、头寸平仓损益=平仓历史头寸损益+平仓日头寸损益

已关闭历史头寸损益= ∑ [(前一个交易日的收盘价和收盘价)×收市和收盘量] + ∑ [(前一个交易日的收盘价-收盘价)×购买进仓和平仓]

收盘日的损益= ∑ [(当天的收盘价和收盘价)×收市和收盘量] + ∑ [(当天的收盘价和收盘价) )×买入和平仓]

3、头寸损益=历史头寸损益+当日未平仓头寸损益

历史头寸损益= ∑ [(当天前一天的结算价格)×卖出的历史头寸] + ∑ [(前一天当天的结算价格)×历史头寸购买]

当日开仓头寸的损益= ∑ [(卖出开盘价-日结算价)×卖出交易量] + ∑ [(当日结算价-买入交易价)×买入交易量

4.交易保证金计算公式

买入仓位的交易保证金(元)=买入仓位(手)×买入保证金率×当日结算价(元/吨)×合约单位(吨/手)

卖出头寸交易保证金(元)= [卖出头寸(手)-仓单抵消(手)]×卖出保证金率×当日结算价(元/吨)×合约单位(吨/手)

5、结算准备金计算公式:

当天的结算准备金余额=前一个交易日的结算准备金余额+前一个交易日的交易保证金-该日的交易保证金+该日的实际可用质押金额-实际可用质押前一个交易日的金额+当日的损益+当日的存款-当日黄金交易费+其他资金等。

交易费用计算公式:= ∑ [交易量(手)×合约交易费用(元/手)]

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示例:客户A以2,710元/吨的价格购买200手A0501合约开仓,并在同一天以2,750元/吨的价格出售和关闭100手A0501合约。 A0501合约当日结算价为2734元/吨。交易保证金率为8%,同一天平仓和平仓的手续费减半。经纪公司当天结算后的结算准备金是多少?

交易保证金=(200-100)手×10吨/手×2734元/吨×7%= 191380元

清算损益= 100手×10吨/手×(2750-2710)元/吨= 40,000元

持仓损益= 100手×10吨/手×(2734-2710)元/吨= 24000元

当日损益=期末损益+持有损益= 40000 + 24000 = 64000(元)

交易费=(200 + 100)手×4元/手-100×2手×2元/手= 800元

计算限价的公式为:限价价格=前一个交易日的结算价×(1个限价区间)限价=前一个交易日的结算价×(1个限价区间)

结算准备金余额的计算公式:前一个交易日的结算准备金余额=前一个交易日的交易保证金前一个交易日的交易保证金-当日的当日损益保证金当日损益的手续费计算公式:当日损益=期末损益持有损益期末损益=期末损益当日结算历史损益(官方微信公众平台编号:qlhclub)平仓历史仓位损益= ∑ [(前一个交易日的收盘价-结算价)×收市和成交量] ∑ [(前一个交易日的收盘价和收市价) ×买入和平仓量]平仓日的头寸损益= ∑ [(当天买入价的开市价的平仓价)×卖出和平仓量] ∑ [(t的平仓价他的当日买入和收盘价)×买入和收盘量[头寸损益=开仓当日的历史头寸损益历史头寸损益=(当日的结算价-前一天的结算价格)×当日开仓量损益= ∑ [(卖出开市价-天结算价)×卖出交易量] ∑ [(当日结算价-买入交易价)×买入开仓量]利润和当日亏损= ∑ [(前一天交易价格-卖出价格)×交易量] ∑ [(当天交易价格-买入交易价格的交易价格)×买入数量](前一天交易的价格)当日结算价)×(前一个交易日的卖出头寸-前一个交易日的买入头寸)当日交易保证金的计算公式:当日交易保证金=当日结算价×总价持仓量当日交易×交易保证金率

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示例:

当日损益= ∑ [(当日交易价格-当日交易价格×交易量)∑ [(当日交易价格-当日交易价格×交易量)(上一交易日的交易价格)交易日-当日结算价)×(前一个交易日的卖出头寸-前一个交易日的买入头寸)

当日损益在当日结算时转入,利润转入结算准备金,亏损从结算准备金转出。

插图。投资者在前一个交易日持有某张股指期货合约的10手多头头寸,前一个交易日的结算价为1500点。当天,投资者以1505点的交易价购买了8手多头头寸,并以1510点的交易价卖出并平仓了5手。当日结算价为1515点,当日损益计算如下:

当日的损益=(1510-1515)×5(1515-1505)×8(1500-1515)×(0-10)))= 205点合约的合约乘数为300元/点股指期货保证金计算,投资者当日的损益为205点×300元/点= 61500元

期货中的保证金=结算准备金交易保证金结算准备金:未被交易占用的资金期货合约交易保证金:已准备好的合约交易占用的资金。

期货中的浮动损益计算:多个订单的浮动损益=(结算价/当前价格买入价)*持仓数量*每手数量;短期订单的浮动盈亏=(卖价-结算价/当前价))*持仓数量*每手数量当天的结算准备金余额=前一个交易日的结算准备金余额前一个交易日的保证金–当日交易保证金的损益存款–提款–手续费(等)

当日损益=平仓损益:(一)平仓损益=平仓历史日当天损益平仓历史平仓损益=(卖出平仓价平仓价)前一个交易日)X卖出平仓头寸或(前一个交易日的买入价和收盘价)X买入和平仓量

收盘当天的损益=(当日买入日开盘价的卖出和收盘价)X卖出和收盘量或(买入日的开盘价和当日收盘价) X买入和收盘价金额

(二)头寸损益=开仓当日的历史头寸损益头寸损益历史头寸的损益=(前一天的日结算价的结算价)X持仓头寸的利润当天的损失=(卖出开盘价-当日结算价)X卖出开仓头寸或(买入日开盘价的结算价)X买入开仓头寸

当天的交易保证金=当日的结算价X交易日结束后持有的头寸总量X交易的保证金比率

股指期货保证金计算

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